Issue Sharing

  1. HOME
  2. Issue Sharing
  3. Risk management issues
Risk management issues
Lasted Update: 2019/05
2018年金融事件壓力測試之研究(英)
2018 / 03
近期國內外壓力事件之研究
2016 / 11
權益、利率和匯率指標風險因子 - 金融事件壓力測試之研究
2016 / 03
人民幣目標可贖回遠期契約評價和風險評估
2016 / 03
國家主權風險衡量指標之探討-Hasbrouck Statistic
2014 / 09
階梯式債券的理論訂價與風險值比較
2014 / 05
雙元貨幣金融商品介紹與市場風險值估計
2013 / 05
以可轉換公司債市價估算公司之違約機率
2013 / 03
歐債危機壓力測試之探討
2013 / 01
區間型計息債券介紹及風險值估計
2013 / 01
金融控股公司規模與風險之探討
2012 / 11
以國際經濟指標重新檢視歐債危機壓力測試
2012 / 09
VaR蒙地卡羅模擬法亂數產生-t分配與常態分配之比較
2012 / 05
台灣股票流動性調整風險值之計算
2011 / 11
可轉換公司債之隱含違約機率
2011 / 11
納入現金流量風險變數之Logit模型
2011 / 09
修正後KMV模型和債務償還率試算CDS之風險
2011 / 09
海外可轉債(ECB)評價與風險值之探討
2011 / 05
考慮異質變異風險值估計之比較-以外匯美元為例
2011 / 03
後風暴時期壓力測試研究
2010 / 11
信用風險與作業風險衡量方法之實務發展
2010 / 11
投資組合信用風險與違約相關性之研究
2010 / 05
東亞七國股票市場風險模型驗證及比較
2010 / 01
界限型選擇權評價與風險值之估計
2010 / 01
作業風險發展實務-從各國發展進階衡量法(AMA)現況談起
2009 / 09
TCRI殖利率曲線之推估-信用風險因子之應用
2009 / 03
高階動差對台指期貨與台指選擇權風險值估算之影響
2009 / 01
次貸風暴下股匯債市的壓力事件研究
2008 / 11
次貸風暴下房屋抵押基礎證券(MBS)風險值的探討
2008 / 03
以VaR風險值視中國大陸證券的市場風險
2007 / 05
壓力測試逆向搜尋法之實證研究
2007 / 03
利率衍生性商品風險值(VaR)模型之驗證
2007 / 01
結構型債券實例說明與市場風險值估計
2006 / 11
利率選擇權之評價與風險值計算
2006 / 09
十年期債券期貨之介紹與風險值計算
2006 / 07
蒙地卡羅法利率模擬路徑之比較～以GBM與Vasicek Model為例
2006 / 03
非線性資產市場風險值模型之驗證及比較分析-以台灣加權指數選擇權為例
2006 / 03
市場風險值模型之驗證及比較分析—以股票、外匯、債券為例
2001 / 11
模擬方法運用在風險值估計─以台灣認購權證為例
2001 / 09
可轉債資產交換之風險衡量
2001 / 09
盈餘風險值(EaR)及現金流量風險值(CFaR)之簡介—運用JP Morgan 之CorporateMetrics
2001 / 09
壓力測試之事件情境建構方法分析
2001 / 07
國內銀行市場風險─證券、匯率暨總風險值之探討
2001 / 07
應用RiskMetrics風險值評估模式進行國內金融商品回顧測試—若干可能改進建議
2001 / 05
國內銀行市場風險─利率風險值之探討
2001 / 03
風險值及RAROC於基金績效評估之運用
2001 / 03
台灣市場最適衰退因子的決定
2001 / 01
壓力測試(Stress Test) –風險值系統的重要輔助工具
2001 / 01
國內金融資產投資組合風險值壓力測試之研究－Kupiec條件機率壓力測試法
2001 / 01
國內金融資產投資組合風險值壓力測試之研究－混成模型於極端值的應用
2000 / 11
風險值在投資組合上的應用
2000 / 05
利用結構化蒙地卡羅模擬法來計算股票市場之風險值
1999 / 03
淺談資本風險值(CAR)一個衡量銀行資本適足性之新觀念
1998 / 07
由風險值(VaR)看權證發行商的風險
1997 / 03
風險值(VAR)之概念與應用
1997 / 03
淺釋風險及其管理