研究专题

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风险管理专题
最后更新: 2019/05
2018年金融事件压力测试之研究
2018 / 03
近期国内外压力事件之研究
2016 / 11
权益、利率和汇率指标风险因子 - 金融事件压力测试之研究
2016 / 03
人民币目标可赎回远期契约评价和风险评估
2016 / 03
国家主权风险衡量指标之探讨-Hasbrouck Statistic
2014 / 09
阶梯式债券的理论订价与风险值比较
2014 / 05
双元货币金融商品介绍与市场风险值估计
2013 / 05
以可转换公司债市价估算公司之违约机率
2013 / 03
欧债危机压力测试之探讨
2013 / 01
区间型计息债券介绍及风险值估计
2013 / 01
金融控股公司规模与风险之探讨
2012 / 11
以国际经济指标重新检视欧债危机压力测试
2012 / 09
VaR蒙地卡罗模拟法随机数生成-t分配与常态分配之比较
2012 / 05
台湾股票流动性调整风险值之计算
2011 / 11
可转换公司债之隐含违约机率
2011 / 11
纳入现金流量风险变量之Logit模型
2011 / 09
修正后KMV模型和债务偿还率试算CDS之风险
2011 / 09
海外可转债(ECB)评价与风险值之探讨
2011 / 05
考虑异质变异风险值估计之比较-以外汇美元为例
2011 / 03
后风暴时期压力测试研究
2010 / 11
信用风险与作业风险衡量方法之实务发展
2010 / 11
投资组合信用风险与违约相关性之研究
2010 / 05
东亚七国股票市场风险模型验证及比较
2010 / 01
界限型选择权评价与风险值之估计
2010 / 01
作业风险发展实务-从各国发展进阶衡量法(AMA)现况谈起
2009 / 09
TCRI殖利率曲线之推估-信用风险因子之应用
2009 / 03
高阶动差对台指期货与台指选择权风险值估算之影响
2009 / 01
次贷风暴下股汇债市的压力事件研究
2008 / 11
次贷风暴下房屋抵押基础证券(MBS)风险值的探讨
2008 / 03
以VaR风险值视中国大陆证券的市场风险
2007 / 05
压力测试逆向搜寻法之实证研究
2007 / 03
利率衍生性商品风险值(VaR)模型之验证
2007 / 01
结构型债券实例说明与市场风险值估计
2006 / 11
利率选择权之评价与风险值计算
2006 / 09
十年期债券期货之介绍与风险值计算
2006 / 07
蒙地卡罗法利率仿真路径之比较～以GBM与Vasicek Model为例
2006 / 03
非线性资产市场风险值模型之验证及比较分析-以台湾加权指数选择权为例
2006 / 03
市场风险值模型之验证及比较分析—以股票、外汇、债券为例
2001 / 11
模拟方法运用在风险值估计─以台湾认购权证为例
2001 / 09
可转债资产交换之风险衡量
2001 / 09
盈余风险值(EaR)及现金流量风险值(CFaR)之简介—运用JP Morgan 之CorporateMetrics
2001 / 09
压力测试之事件情境建构方法分析
2001 / 07
国内银行市场风险─证券、汇率暨总风险值之探讨
2001 / 07
应用RiskMetrics风险值评估模式进行国内金融商品回顾测试—若干可能改进建议
2001 / 05
国内银行市场风险─利率风险值之探讨
2001 / 03
风险值及RAROC于基金绩效评估之运用
2001 / 03
台湾市场最适衰退因子的决定
2001 / 01
压力测试(Stress Test) –风险值系统的重要辅助工具
2001 / 01
国内金融资产投资组合风险值压力测试之研究－Kupiec条件机率压力测试法
2001 / 01
国内金融资产投资组合风险值压力测试之研究－混成模型于极端值的应用
2000 / 11
风险值在投资组合上的应用
2000 / 05
利用结构化蒙地卡罗模拟法来计算股票市场之风险值
1999 / 03
浅谈资本风险值(CAR)一个衡量银行资本适足性之新观念
1998 / 07
由风险值(VaR)看权证发行商的风险
1997 / 03
风险值(VAR)之概念与应用
1997 / 03
浅释风险及其管理