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BIS 资本计提计算系统扩充 : 选择权Delta-plus 法新上市

台湾证券商机构承做之资产种类与业务日趋复杂,风险性资产金额亦随着提高,在主管机关与法规的监督之下,维持甚至提升BIS资本适足比率,已是各券商努力的重点之一,安全的资本适足率,不仅有助于主管机关稽核,也反应了公司本身的风险承受体质。在公司资产与业务规模不变的前提下,要提升资本适足比率,唯有实行进阶的风险计提方法,其中一项方法即是「选择权Delta-Plus法」。

台湾经济新报BIS系统新增「选择权Delta-Plus法」,选择权模型计算所需参数均由TEJ内部数据库取得,计算过程透明可验证,目前已协助几家券商申请进阶法,解决多数券商对于选择权进阶法望之却步的各种难题。与选择权简易法相比较,Delta-Plus法更加贴近选择权风险特性,更加符合权证超缺避原理,对于权证结构复杂、缺避情况多、价平占比不高、持有可转债资产交换之券商机构而言,「选择权Delta-Plus法」将可使BIS资本计提达最高效益。

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