Censrisk™市场风险

计算方式说明

本系统目前可计算方法分为二大类

 

区域评价法:

  • 变异数共变异数简单移动平均法
  • 变异数共变异数指数移动平均法
  • 变异数共变异数加权移动平均法
  • 变异数共变异数GARCH
  • 变异数共变异数IGARCH
  • 变异数共变异数TGARCH
  • 多因子分析法

 

全局评价法:

  • 历史模拟法
  • 蒙地卡罗模拟法(GBMVasicek)

 

其他:

  • 条件风险值
  • 固定部位回顾测试 
  • 压力测试
  • 每日部位回顾测试
  • 二项分配检定
  • 概似比例检定
  • 样本统计检定